Mep Sites: Dicas de Delphi - Definir a própria tecla de atalho (HotKey)

Defina a propriedade KeyPreview do form para True, e coloque no evento onKeyDown:

if (ssCtrl in Shift) and (chr(Key) in ['A', 'a']) then
ShowMessage('Ctrl-A');

Claro, execute alguma ação em vez de mostrar uma mensagem como no exemplo.